Данная статья посвящена очередной торговой системе автора System 24.3. Как видно из обозначения этой ТС, в ней применены те же принципы валютной торговли, которые первоначально были описаны в System 24. Но, кроме того, дополнительно в этой торговой системе реализован прием скачков границ коридора цен, который описан в System 18, и способ отбраковки ассортимента торгуемых инструментов, описанный в System 13. Все эти системы приведены на авторском сайте.

Указанные добавки призваны наделить торговую систему большей стабильностью результатов торговли (робастностью) в условиях изменяющейся модели поведения (нестационарности) рынка. Корректировке подверглись только два алгоритмических блока ТС: блок прогноза и блок сделки. Ближайший аналог новой ТС - предыдущая система System 24.2.

Общая характеристика структуры и алгоритма System 24.3.

В данной ТС производится торговля одновременно по шести рыночным инструментам - валютным парам: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY. По каждому инструменту используются две взаимно зависимые торговые тактики: по цене и по скорости цены. Такт работы системы совпадает с одним баром котировок Н1=1 час. Система оформлена как тренажер с возможностью торговли в реальном времени.

Excel-файл системы разбит на 13 листов. Первые шесть листов аналогичны по форме и содержанию и относятся каждый к своему торговому инструменту. Названия этих листов совпадают с названиями соответствующих валютных пар: "мод EUR", "мод GBP", "мод AUD", "мод CHF", "мод CAD", "мод JPY". Седьмой лист "мод общ" относится к общим данным по всем торгуемым инструментам для каждой торговой тактике и суммарно по обеим тактикам. На восьмом листе "коррел" производится вычисление показателей достоверности сигналов индикаторов сделки по всем торгуемым инструментам. Эти показатели используются в каждом из первых шести листов в блоке сделки для подтверждения сигнала индикатора экстремума цены со стороны аналогичных индикаторов по остальным торгуемым инструментам.

На девятом листе "итоги" рассчитываются все итоговые показатели системы за ее историю. С целью наглядности хода торговли показатели системы дифференцируются как по торгуемым инструментам, так и по обеим торговым тактикам. На десятом листе "данные" располагаются входные данные: дата, время, котировки для каждого инструмента и выходные данные: объем и тип сделки отдельно для каждого инструмента и по каждой тактике торговли, за всю историю системы. Ввод новых данных (в текущий момент времени) и вывод данных в виде приказа брокеру производится на этом листе.

Ввод и форматирование новых данных автоматизированы с помощью макроса "данные", прикрепленного к этому файлу, а приказы брокеру на открытие/ закрытие позиций выдаются вручную на платформе брокера. На одиннадцатом и двенадцатом листах программируются служебные функции системы, связанные с получением порции новых данных из платформы брокера, их форматированием в форму таблиц Excel, и для автоматического обновления истории системы. Тринадцатый лист посвящен графическому представлению процедур прогноза котировок. (В данной ТС на этом листе для иллюстрации помещены графики только для пары EURUSD. Сюда можно добавить аналогичные графики для остальных инструментов.)

Новые алгоритмы ТС программируются в блоке прогноза и в блоке сделки. В блоке прогноза по отношению к аналогу добавлен алгоритм скачков границ коридора Хн и Хв в моменты их пересечения с текущей ценой Y. Для иллюстрации указанных изменений на рисунке приведена шапка таблицы листа' 'мод EURUSD''. Для удобства чтения эта таблица разделена на две части: часть, относящаяся к торговле по цене - рисунок 1 а, и часть, относящаяся к торговле по скорости цены - рисунок 1 б.


Здесь вводятся две новые переменные: прогноз скорости цены ΔYпрог и величина скачка ΔХ (см. рис. 1а). Прогноз скорости цены производится на один такт времени вперед по стандартному алгоритму скользящего усреднения:

(1).....ΔYпрог(t)=ΔYпрог(t-1)+(ΔY(t)-ΔYпрог(t-1) )/Тскач,

где: Тскач — период скользящего усреднения — настроечная константа блока прогноза.

Момент и начальная величина скачка границ коридора цен ΔХ определяется по условию выхода текущей цены Y за одну из указанных границ. Очевидно это эквивалентно нарушению условия одновременного выполнения двух событий: Y(t)>XH(t) и Y(t)Xн(t); Y(t)

где: Г — коэффициент ослабления скачка — настроечная константа блока прогноза.

Смысл логической функции (2) в следующем. Если оба неравенства в скобках выполняются, т. е. если цена Y(t) находится внутри коридора, то предыдущее значение скачка ΔX(t-1) умножается на постоянный коэффициент Г, меньший единицы. Так как множитель Г
Далее формулы границ коридора Хн и Хв видоизменяются. В них к основной скорости изменения границ ±A/Тп добавляется величина скачка границы ΔХ:

(3)......Xн(t)=Xн(t-1)+A(t-1)/Тц+ΔX(t)+МИН(0;Y(t)-Xн(t-1),

(4)......Хв(t)=Хв(t-1)-А(t-1)/Тц+ΔХ(t-1)+МАКС(0;Y(t)-Xв(t-1),

(5)......А(t)=Хв(t)-Хн(t),

где: А - высота коридора, Тц - период в модели прогноза границ коридора.

В алгоритме прогноза по скорости цены также введено изменение. Суть его в том, что в любом ценовом колебании максимум скорости цены (максимальный положительный тренд цены) может возникнуть только после минимума самой цены, когда цена начинает расти. И наоборот: минимум скорости цены может возникнуть только после максимума самой цены. Это очевидное свойство любых колебаний.

По определению индикаторов экстремума цены Rц, и скорости цены Rck в обоих случаях сигналу максимума скорости должен предшествовать такой же сигнал индикатора цены, а минимуму скорости тоже должен предшествовать такой же сигнал индикатора цены. Алгоритмически это означает, что в момент экстремума скорости цены индикаторы экстремума самой цены и экстремума скорости цены должны совпадать. В случае же несовпадения указанных сигналов сделка по скорости цены должна быть принудительно закрыта. В принятом алгоритме этому отвечает нулевой сигнал Rсдск=0. Сказанному отвечает следующая формула блока сделки в части торговли по скорости цены:

(6)......Rсдск(t)=ЕСЛИ(Rсдп(t)=Rск(t);Rск(t);0).

Описанные алгоритмические изменения отличают данную торговую систему от ее аналога System 24.2. Кроме этого, как уже говорилось выше, в систему введено вычисление показателя достоверности сигналов индикаторов сделки на листах "коррел" и "мод общ".

В заключение хочу напомнить, что в ближайшее время в интернете выйдет моя книга "Теория и технология рыночной торговли" и будет распространяться на торговых площадках интернета.
Курсы криптовалют