Параболик

Параболик SAR - это индикатор Форекс, который основан на времени и цене, и предназначенный, чтобы близко следовать за трендом и в буквальном смысле слова "останавливаться и разворачиваться", когда заканчивается тренд. Точка ставится как пункт остановки и разворота (SAR), находящийся ниже цены если бычий тренд и выше цены если медвежий тренд.

Как только цена касается точки остановки, согласно данной системе должна быть закрыта существующая позиция и открыта в обратном направлении.


Параболик рассчитывается по следующей формуле:

Текущая точка SAR = Последняя точка SAR + Фактор ускорения*(Экстремальная точка - Последняя точка SAR)

Фактор ускорения определяет темп, которым точка SAR будет сходиться с текущим ценовым действием. Чем выше фактор ускорения, тем быстрее SAR будет сходиться с ценой во время тренда.

Экстремальная точка - самый высокий максимум в течение восходящего тренда или самый низкий минимум при нисходящем тренде.

Формула Параболика SAR такова, что точка "стопа и разворота" двигается прогрессивно выше и ближе к фактическому ценовому минимуму, по мере продолжения тренда. В этом есть определенная логика: чем дольше продолжается тренд, тем с большей вероятностью он должен развернуться. Когда этот разворот происходит, нам бы хотелось, чтобы гипотетическая точка "остановки и разворота" была как можно ближе к текущей цене.

Мы можем изменить скорость, с которой точки SAR сходятся с ценой через параметр "фактор ускорения". С каждым шагом, с которым цена перемещается к более высокому максимуму или более низкому минимуму, точка SAR придвинется ближе к темпам, непосредственно пропорциональным фактору ускорения. Значение по умолчанию для фактора ускорения в большинстве графических пакетов и в литературе равно 0.02, в то время как максимальный фактор ускорения наиболее часто ограничивается значением 0.20.

Базовые правила торговли с использованием Параболика SAR соответственно довольно просты: идти в длинную сторону, когда точка SAR находится ниже текущей цены и идти в короткую сторону, когда она выше нее. Таким образом, мы имеем простую систему для тестирования, и можем легко рассчитать ее гипотетическую работу с использованием автоматизированной торговой программы.

Торговая стратегия

Правило входа: Когда точка Параболика становится ниже текущей цены, открывается позиция в длинную сторону. Если цена впоследствии касается точки остановки, то длинная позиция закрывается и заключается сделка в короткую сторону на открытии следующего бара.

Стоп-ордер: Точка SAR является и точкой размещения стоп-ордера и точкой, в которой стратегия меняет направление.

Цель по прибыли: Не устанавливается.

Правило выхода: Когда цена касается точки SAR, сделка закрывается на открытии следующего бара и меняется направление торговли.

Используя современные графические пакеты, мы запрограммируем стратегию, основанную на этом популярном техническом индикаторе, и посмотрим полученные результаты. При этом, мы можем легко проверить нашу концепцию на широком спектре валют и масштабов времени.

Результаты тестирования

Мы применим эту стратегию на валютных парах EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и GBP/JPY для четырех различных масштабов времени. При этом, мы примем операционные затраты в 3 пункта для пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY и 5 пунктов для валютной пары GBPJPY на полную торговую сделку. Ниже показаны гипотетические кривые активов нашей стратегии, для четырех различных масштабов времени.


Хотя прошлая работа не гарантирует будущих результатов, стратегия выглядит перспективно при торговле выбранными валютными парами. Все же следует отметить расхождение между периодами.

Для долгосрочных периодов, стратегия, похоже, ведет себя не особенно хорошо на недельном графике. Кажется, что Параболик SAR исторически был слишком медленным в захвате изменений трендов в этих четырех валютах приблизительно за 8 лет торговли.

На краткосрочных периодах Параболик SAR выглядит более перспективно, хотя на часовом масштабе показывает очень слабые результаты для выбранных валютных пар. Однако, мы считаем, что причина этого не в индикаторе непосредственно, а скорее в обычной проблеме для многих стратегий с высокой частотой торговли - операционных затратах.

Для одной только валютной пары EUR/USD, эта стратегия теоретически привела бы к заключению 4481 сделок за период тестирования. Это означает, что сумма уплаченного спрэда по завершенным сделкам составила бы почти 15.000$ за 8 лет, исходя из принятых нами значений. Без этих дополнительных операционных затрат, форекс стратегия теоретически принесла бы прибыль по валютной паре.

Индикатор Параболик SAR, кажется, демонстрирует свои лучшие результаты где-то между низкочастотными и высокочастотными периодами торговли. Если мы взглянем на результаты для 240-минутного и дневного графиков, стратегия гипотетически показала бы относительно неплохие результаты за эти годы. Это особенно верно во время сильных и продолжительных ценовых трендов. Подобно многим индикаторам на основе тренда, Параболик SAR может не работать в течение диапазонного ценового действия.

Применение в торговле

Гипотетические тестирования показывают, что наша модельная стратегия на основе форекс индикатора Параболик SAR показала бы относительно хорошие результаты на нескольких основных валютных парах за предыдущие 8 лет торговли. Учитывая, что Параболик может точно так же использоваться как метод установления скользящих стоп-ордеров для сделок по тренду, мы можем рассмотреть его использование в своей собственной торговле.

В любом случае, мы рекомендуем взять на вооружение эту стратегию Форекс и протестировать ее на различных валютных парах и масштабах времени, включая ее в другие торговые системы. Она может быть особенно полезной при определении уровней размещения стоп-ордеров для существующих методов торговли.