Форекс Эксперт: Аналитика, прогнозы, стратегии, советники и индикаторы для Forex. » Стратегии Форекс » Два основных вида торговых систем

Два основных вида торговых систем

Два основных вида торговых системНе так давно довелось проанализировать несколько страниц статистики торговых ПАММ счетов, стало довольно интересно наблюдать за точностью входа и просадками разных торговых систем, а так же за загрузкой используемого депозита объемами торговых позиций. По завершению наблюдения, спустя месяц, можно сделать некоторые выводы.

На наш взгляд, те, кто имеют высокую точность входа, являются самыми прибыльными торговыми системами, те же что имеют низкую точность входа, но в которых, не используется стоп лосс и используются низкие торговые объемы, являются самыми безопасными.

Давайте теперь поверхностно рассмотрим некоторые различия между двумя видами торговых систем.

Торговая система, основой которой является точность входа (снайперский выстрел)

Для таких систем основой является определение тренда, нередко линий поддержки, сопротивления и линий трендовых каналов - технический анализ является первичным. Не рассматривается ММ как система для усреднения точности входа, которая, в свою очередь, способствует повышению вероятности положительного события.

ММ - это управлением капиталом.

Торговая система, основа которой безстоповая торговля, малыми торговыми объемами

Для таких торговых систем именно управление капиталом является первичным, а вторичным является определение закономерностей по входу. Для определения и расчетов риска проводятся расчеты по максимальному ходу валютной пары за всю историю.

На первый взгляд, торговая система, которая основана на определении точности входа, является проще, но на самом деле это очень сложные системы, в которых для определения точности входа используется огромное количество переменных. Если для безстоповой торговли достаточно одного трендового индикатора, то для определения более точного входа требуются не только трендовые индикаторы, но и осцилляторы, а так же графические построения.

Бытует мнение, что торговой системе, основанной на точности входа, нельзя обучить, что опыт является образующим фактором стабильности при торговле по данному виду торговых систем. В свою очередь же системы, основанные на безстоповой торговле, весьма легко передаются любому человеку, так как основаны они на цифровых расчетах.

Стоит так же обратить внимание, что системы безстоповой торговли не могут быть краткосрочными, так как в короткий промежуток времени невозможно учесть всех рисков, связанных именно с максимальным ходом валютной пары. Такие системы могут быть успешно автоматизированы.

Что же касается торговой системы с использованием технического анализа, для достижения максимальной точности входа, как говорится - работа ювелирная, требует постоянного контроля и наблюдения. Она может быть как краткосрочной, так и долгосрочной. Но нам не встречались таковые прибыльные автоматизированные варианты.

Для многих описанные нами вещи будут являться либо не понятными, либо слишком простыми. Вероятность создания своей торговой системы, основанной на точности входа, весьма мала, это показывает статистика рынка Forex, уж слишком много шумов, которые нужно отсеивать и учитывать. В свою очередь торговые системы, основанные на математических принципах, не включающие в свой алгоритм ограничители убытков - стоп лоссы, могут успешно применяться в массовом использовании.

Для создания математической торговой системы достаточно лишь решить несколько поставленных вопросов. Каким объемом торговать, чтоб не пришел маржин колл? Каким образом решить проблему, связанную с долгим подвисанием позиций - пересиживанием, т.е. каким образом сократить сроки выведения повисшей торговой позиции в безубыток?

Ответом на первый вопрос является открытие позиций объемом близким при работе без кредитного плеча. Например, при депозите в 100 долларов Вы можете открыть позицию 0.02 лота при стоимости одного пункта 2 цента. Для решения второго вопроса можно применять несколько техник: мартингейл, переворачивание, усреднение и т.д. Какую выбрать технику является делом вкуса каждого трейдера. На самом деле это не играет большой роли, главное чтобы были просчитаны все мелкие детали.

Ориентиром для правильности расчетов являются самые экстремальные ситуации, например обвалы в кризис 2008 - 2009 года. Можно даже это движение назвать затяжным безоткатом в несколько десятков фигур, т.е. несколько тысяч пунктов. Если Ваши расчеты в торговой системе верны, то мало того, что Вы выдержите данное движение, так Вы еще и будете при этом в прибыли.

Не зря сделан упор именно на математические торговые системы - их можно популяризировать, но из-за своей низкой прибыли, для многих трейдеров они не являются привлекательными. Обычно данное мнение посещает лишь новичков, опытные в свое же время, пройдя достаточно жестокую школу, знают, что первичным всегда должна быть безопасность, а следствием безопасной торговли - прибыль.

Всем желаем прибыльной торговли.


Полезное

Партнеры