Методология Волн Вульфа основана на более чем 30-ти летнем техническом анализе финансовых рынков. Одной из находок графического анализа стал паттерн расширяющийся треугольник. Этот паттерн оказался настолько интересным, что на него было потрачено много времени.

Вывод был очень простым — все, что необходимо было определить - это направление тренда, время и область формирования. После нескольких лет практики были сформулированы основные положения торговой системы. Пять разворотных точек, зоны формирования ETA (Расчетное время прибытия - Estimated Time of Arrival, ETA) и EPA (Расчетная цена прибытия - Estimated Price at Arrival, EPA). После демонстрации этого паттерна и самой системы определения алгоритма Торговой Системы нескольким знакомым трейдерам и друзьям, эта система получила название Wolfe Wave. Финансовый советник Linda Raschke ведет целую группу практикующих эту систему трейдеров.

Билл Вульф: "Проще говоря, Волны Вульфа являются естественным ритмом, который существует на всех рынках, и является циклическим движением на рынках. Это движение состоит из волн спроса и предложения, которые формируют свое собственное равновесие. Это не было изобретено мной, но мной обнаружено. Ключевым фактором является точность в определении 1, 2, 3, 4 и 5 точки. Эти 5 точек — вот что определяет соответствующий баланс или равновесие. Также важно установить соответствующий временной период.

В океанах мира происходит смешивание небольших волн с большими волнами. Немного практики - и подобно спортсмену, занимающемуся серфингом на берегу, вы получите движение на волне (и это соответствует действительности). Очень важно правильно идентифицировать доминирующую волну и торговать в пределах волны. Это отчасти похоже на осознание трехмерных изображений. Через некоторое время приходит радость облегчения, и вы с улыбкой говорите: «Нечто изумительное! Я вижу это".



Теория структуры Волн Вульфа базируется на законе физики - для каждого действия есть равное противодействие и уравновешивание.

Это действие/противодействие часто показывает определенный ритм с чрезвычайно ценной для натренированного восприятия прогностичностью. Много раз случается, что небольшие волны смешиваются с большими волнами и появляется зыбь. Иногда все происходит синхронно, и Вы получите эффект неожиданного всплеска волны - подобный тому, что происходит в океанах мира. Эти волны могут быть чрезвычайно выгодны при торгах срочными контрактами и на фондовых биржах.

На следующих страницах вы найдете правила и теоретические обоснования растущим и снижающимся структурам Волн Вульфа.







(.) 2 - отсчет начинают с вершины.
(.) 3 — дно первого снижения после (.) 2.
(.) 1 — предшествующее дно перед (.) 2.
(.) 4 — вершина после (.) 3.
(.) 5 — дно после (.) 4 и располагается на трендовой линии (.)(.) 1 — 3.



Расчетное Время Прибытия (ETA) является вершиной продленной линии тренда от (.) 1 до (.) 3 и линии тренда от (.) 2 до (.) 4. Линия тренда от (.) 1 до (.) 3 и Линия тренда от (.) 2 до (.) 4 должны сходиться.
Расчетная Цена Прибытия (EPA) - линия тренда от (.) 1 до (.) 4, в вершине продленной линии тренда от (.) 1 до (.) 3 и продленной линии тренда от (.) 2 до (.) 4.



(.) 2 - отсчет начинают со дна.
(.) 3 - вершина первого подъема после (.) 2.
(.) 1 - предшествующая вершина перед (.) 2.
(.) 4 - последующее дно после (.) 3.
(.) 5 - последующая вершина после (.) 4 и располагается на трендовой линии (.)(.) 1 - 3.



Расчетное Время Прибытия (ETA) является вершиной продленной линии тренда от (.) 1 до (.) 3 и линии тренда от (.) 2 до (.) 4. Линия тренда от (.) 1 до (.) 3 и Линия тренда от (.) 2 до (.) 4 должны сходиться.
Расчетная Цена Прибытия (EPA) - линия тренда от (.) 1 до (.) 4, в вершине продленной линии тренда от (.) 1 до (.) 3 и продленной линии тренда от (.) 2 до (.) 4.

Волны Вульфа - усовершенствование в техническом анализе. Практическое применение Волн Вульфа состоит в том, что всегда необходимо фиксировать прибыль, а не восторгаться графическими построениями.

Необходимо рассчитывать эти пять точек, но фиксировать прибыль должно при явных признаках изменения тренда. Очень часто математические и графические построения нарушаются естественными движениями рынка. В диаграммах приведены примеры законченных и незаконченных структур Волн Вульфа. Законченные диаграммы доказывают валидность теории, в то время как незаконченные диаграммы доказывают, что для получения прибыли
совершенство построений не требуется.


Многие трейдеры свидетельствуют что смелость и терпение - два наиболее важных компонента для успешного долгосрочного инвестирования. Вам нужна смелость, чтобы держаться в избранном стратегическом плане, и терпение, чтобы выдерживать падения на рынке. Ждать и вычислять момент экспозиции, принимать решения и нести ответственность за них. Эти условия необходимы для успешной торговли. Терпение и опыт будут многократно вознаграждены.


Для того чтобы стать трейдером высшего разряда, в своем арсенале необходимо иметь навыки и стратегии, которых нет у других трейдеров. Стратегия и тактика торговли по структуре Волн Вульфа позволяет торговать в таких областях цены, когда другие индикаторы не работают достоверно. Испытайте эту стратегию для себя. Вскоре вы убедитесь в причинах потерь и побед. В вашем арсенале появилась стратегия, которой нет у других.


Это понятие означает покупки на понижающемся рынке, и продажи на повышающемся рынке. Это позволяет получить прибыль на скользком рынке - слипидж и гэпы. И такая торговля приносит моральное и материальное удовлетворение.


Подобно многим реалиям, имеющим другой вид ночью, рынок выглядит иначе после закрытия торгов. На графиках цены уже не прыгают и периоды переживаний закончились. Трейдер способен видеть приливы и отливы волн как бы стоя на берегу. Выработайте привычку определять начало новой волны. Установите отдельные графики для торговли выбранными инструментами. Таким образом, трейдер подготовится к открытию рынков с утра. Спонтанная торговля — это недостаток дилетантов и новичков.


Многие книги и особенно СМИ романтизируют торговлю. Они изображают успешных маклеров как гангстеров со стальными нервами. Мужчины и женщины, которые могут держать пари на броске монеты и всегда будут правы. Только истина. Успешная торговля требует плановой работы. Во время торговли трейдер будет действовать естественно, потому что торговый план был уже много раз продуман. Только вычисление доминирующей волны и ожидание пяти разворотных точек.


Давление рынка вызывает волнение у трейдера. Беспокойство незнания по дальнейшему движению рынка обычно происходит от спонтанной торговли трейдера. Это вас не должно тревожить - вы имеете план действий: стратегию и тактику поведения на рынке. Уверенность трейдера подтверждена многочисленными проверками стратегии и техникой торговли. Вы будете торговать со спокойствием, присущим профессионалам.


Многие трейдеры знают, что торговля на бумаге не похожа на реальную торговлю. Когда вы видите диаграмму и думаете, что верх или низ должен стать хорошей точкой для открытия позиции — вы все еще торгуете на бумаге. Анализ Волн Вульфа мысленно подготавливает трейдера к открытию позиции в «сладкой зоне» - на развороте рынка. Трейдер заранее узнает благоприятное время для открытия позиции — в этом ваше преимущество перед паникующими на рынке. Вы быстро поймете причину проигрышей и выигрышей. У вас есть стратегия для прибыльной работы на рынке.


Постановка стопов требует особого внимания. Bill Wolfe приводит аргументы и за, и против. Аргументом «против» является то, что стоп часто является преградой в получении прибыли — выбивает из рынка по стопам при резком движении. Но, в то же время, стоп ограничивает убытки. Трейдеры часто ждут окончания формирования дна или вершины перед открытием позиции и самостоятельно выбирают место установки стопов. И все же гарантий того, что рынок достиг дна или вершины нет. Волновой анализ позволяет определить очень точные точки разворота тренда — в этом ваше преимущество. Лучше на стопах потерять доллар, чем весь счет. Это даст вам преимущество перед вступлением в рынок, в то время как другие трейдеры паникуют. Преимущество стоповой торговли в том, что расчет риска сохраняет счет. В идеале, со входом в рынок спешить не надо, а открыв позицию — ее необходимо защитить стопом. В этом преимущество трейдера перед хаосом рынка — всегда торговать со стопами.


Успешная торговля приносит большую радость, чем просто удовлетворение от денежного вознаграждения. Приучите себя к просмотру отчетов брокера — вне зависимости от того, была торговля успешной или нет. Если трейдер с радостью анализирует хорошие отчеты — то он и торгует в хорошем настроении. Если трейдер не анализирует убыточные отчеты — то его поведение формирует негативную привычку, формирующую хаотичную торговлю на рынках.
Такое поведение называется поведением избегания. И это результирует в неустойчивую торговлю. Анализ убыточных отчетов необходимо проводить одновременно с рассмотрением точек входа в рынок на графиках и совершенствовать систему распознания по движению инструмента.


Торговля является вызовом трейдеру. Трейдер должен видеть происходящее на рынке в перспективе. К примеру, трейдер торгует на 15-ти минутных графиках и решает открыть позицию. Правильным действием в этом случае будет анализ большего периода, и затем меньшего периода. На большем периоде лучше видна долгосрочная тенденция, а на меньшем периоде лучше видна точка входа в рынок. Поспешные входы подобны поражению. Подобно шаловливому котенку, который превращается в бенгальского тигра - рынок способен на неожиданные движения. Научитесь распознавать премудрость рынка. Тогда рынок превратится в друга.


Волновая торговля превосходна на быстрых изменчивых рынках. Трейдер должен идентифицировать волну по выбранному инструменту, и ждать образования разворотного паттерна - (.) 5. Если «Sweet zone» быстро расширяется со временем, то это признак разворота рынка. И это не является преимуществом для трейдера при попытке торговать против тренда. Поэтому старайтесь избегать торговли по волне с быстро расширяющейся «Sweet zone». До приобретения опыта по распознанию основного тренда рынка тщательно выбирайте волну, которую собираетесь торговать.


Определив волну, ее часто можно обнаружить на разных периодах. Это свойство волны является определяющим для трендовых рынков. Определять такую волну для новичка является полезным занятием. Научение определять одинаковые волны приводит к успеху и формированию положительного навыка.


Важные поворотные пункты часто сопровождаются большими объемами, и их изменением (см. диаграмму 3 и 4). Тиковый объем способен возрастать и уменьшаться, и затем снова возрастать в следующей разворотной точке. На графике это выглядит как чаша.


Волна образуется после прорыва линии тренда (см. диаграмму 5 и 6). Это естественная реакция цены по возвращению на линию тренда. Цена формирует графический паттерн Голова-Плечи (S-H-S). По виду паттерна, и особенно правого плеча, можно определить потенциальную взрывную Волну Вульфа.


Относитесь к каждому периоду при определении волн как к отдельно взятому деривату. Старайтесь торговать доминирующую волну или торговать в ней.


Прогнозируйте появление лини тренда от (.) 1 до (.) 4. Линия сопротивления часто находится в области (.) 4. Закрывайте позицию при первых признаках разворота тренда. Фиксируйте прибыль, так как волна может развернуться на необычно больших объемах.




Хорошая настройка графиков поможет легче определять волну. Для лучшего определения Bill Wolfe рекомендует графики цены и тиковых объемов. Уберите с графиков все ваши драгоценные индикаторы — осцилляторы, мувинги и т.п. Они только загромождают графики и приводят к неправильному анализу. Bill Wolfe советует торговать на 5-ти и 15-ти минутных графиках при торговле интрадей. На быстрых рынках можно торговать на 2-х минутных графиках. Выработайте привычку наблюдать формирование волны и образование 5-ти точек в течение рабочего дня рынка. Сохраняйте 3 диаграммы волны вверх и 3 диаграммы волны вниз. Наблюдайте их развитие в течение торгового дня.


Поиск совершенной волны для трейдинга подобен серфингисту, с берега высматривающему подходящую ему волну.
В любом случае, выход должен быть совершен на линии тренда от (.) 1 до (.) 4. Не впадайте в эйфорию по поводу продолжающейся линии тренда от (.) 1 до (.) 4 — линия тренда когда-нибудь закончится.
Воспитывайте себя. Для трейдера линия тренда по (..) 1-4 означает то же самое, что береговая линия для серфингиста (см. диаграммы 1 и 2).


Пример: Если открыта долгосрочная позиция на 15-ти минутных диаграммах, и цена еще не достигла линии тренда от (.) 1 до (.) 4, но на 5-ти мин. графике формируется обратная, то трейдер должен зафиксировать позицию. Если противоположная волна формируется на одноминутном графике, то причин для беспокойства меньше. Игнорируйте противоположную волну. Проанализируйте свойства трендовых линий волн. Действительно ли 1 - 4 линии очень круты? Хочу ли я потерять имеющуюся прибыль?


В идеале хотелось бы видеть равномерное движение цены от трендовой линии (.)1 - (.) 4 к (.) 5. В некоторых случаях линия цены может менять вид на параболик, формировать отскоки к линии тренда по (..) 1 — 4. Эти отскоки формируют линии сопротивления/поддержки возможной противоположной волны.
Например, если у вас была бы завершенная волна по тренду (..) 1 — 4, подтвержденная большим движением, и предшествующее перемещение от (.) 4 до (.) 5 было чисто достигнуто, то это движение имело бы лучший шанс успеха, чем если бы перемещение от (.) 4 до (.) 5 имело много отскоков.


Очень важно подготавливать себя к определению формирующейся 4-й волны. Этот процесс усложняется тем, что новости вызывают скачки цены на графиках. Со временем практика различения формирования (.) 4 приведет к успеху. Вы научитесь различать уровни формирования разворотных точек. Проведя линию тренда от (.) 1 к (.) 3, проводим линию тренда параллельно линии по (..) 1 — 3. В этой области должна сформироваться (.) 4. Линии тренда от (..) 1 — 3 и (..) 2 — 4 не должны соединяться. Затем в промежутке между (..) 2 и 3 мы ищем сокращающиеся тиковые объемы. Затем необходимо провести линию от (.) 1 до ценового уровня с сокращающимися тиковыми объемами. Эта линия называется линией сбалансированного объема спроса/предложения. На этой линии обычно происходит формирование противоположной волны, а затем продолжается движение цены к (.) 5 по линии тренда от (..) 1 — 3 (см. диаграммы 3 и 4). Натренировавшись, трейдер сможет определять эти линии и точки умозрительно. И это радует.


Определение 5-й волны и зоны ее формирования является самой продуктивной частью анализа Волн Вульфа. «Sweet Zone», или область открытия позиции, располагается на волне 5. С уверенностью можно сказать, что если цена прошла равный временной путь от (.) 3, то сформировалась
идеальная волна. Вы должны ожидать движение цены к целевой линии тренда по (..) 1 - 4. Иногда пробой линии 1-4 имеет существенное значение, особенно если трейдер размечал графики на длительных ТФ. Для более точного анализа необходимо провести параллельную линию тренда от (..) 1 — 3 по (..) 2 — 4. Вы увидите, что эти параллельные линии часто соответствуют зонам сопротивления/поддержки. Большие тиковые объемы подтверждают эти уровни цены. Не затягивайте с открытием позиции. Цена может развернуться после касания линии тренда в (.) 3. Обобщая написанное, любое открытие позиции в «Sweet Zone» дает трейдеру очень выгодную позицию для получения прибыли (см. диаграмму 8).


Наиболее важна сама структура волны. Хорошо сформированная волна с несколькими ударными структурами предположительно сформирует последующую волну для успешной торговли. Следующим важным пунктом при рассмотрении формирования волны является тиковый объем. В идеале вы найдете очень сильный разворотный объем по мере приближения к (.) 5. Затем тиковый объем уменьшается. При приближении цены к линии тренда по (..) 1 — 4 тиковый объем вновь возрастает и цена, в конце концов, вновь разворачивается. Графический паттерн будет выглядеть как чаша.


Слабо сформированная волна имеет меньший шанс на успех, чем хорошо сформированная волна. Если формирование волны происходит на малых объемах — в сравнении с объемом в (.) 5, то трейдер должен насторожиться. Как только цена развернулась, тиковый объем должен уменьшиться. Если этого не происходит, то переключитесь на более меньший ТФ и будьте начеку, так как возможно формирование противоположной волны. Закрывайте позицию при
первых признаках разворота волны и ожидайте формирования противоположной волны. Если трейдер открыл позицию в «Sweet Zone» - то вероятность получения прибыли очень велика (см. диаграмму 7).


Шипами называются одиночные изолированные бары, которые пробивают линию тренда по (..) 1 — 3. Шипы могут быть слишком высокими или слишком низкими. Это может быть признаком того, что, в зависимости от обстоятельств, волна может не сформироваться, и, следовательно, может не дойти перед разворотом до (.) 5 по трендовой линии (..) 1 — 3. Способом открытия позиции на этой несформированной 5-й волне может быть преждевременный вход (для опытных трейдеров). Новичкам лучше воздержаться от открытия позиций. Открывать позицию трейдерам любого уровня не рекомендуется, если угол наклона трендовой линии очень крут. Шипы очень часто образуются при открытии рынков и пробое уровней круглых чисел, а также стоповых уровней. После прохода стоповых уровней движение цены успокаивается (см. диаграмму 9).


Когда рынок открывается гэпом (см. диаграмму 10) и, вероятно, может сформировать волну, но подходящая (.) 1 не может быть определена, умозрительно определите (.) 1 перед и под (.) 2, и проведите линию тренда по (..) 1 — 3. Эта техника определения волны не рекомендуется для новичков, но подходит для опытных трейдеров.


Очень часто возникает вопрос о том, как определить доминирующую волну? Понятие доминирующей волны относительно. При торговле на суточном графике доминирующую волну определяют на недельном графике и выясняют ее влияние на суточную волну. При торговле на 5-ти минутном графике доминирующую волну обычно определяют на 15-ти минутном графике. Обобщая правила и тактику торговли, необходимо отметить, что если волна, которую трейдер торгует, не проходит по трендовой линии (..) 1 — 4, то трейдер торгует не тот ТФ.


Некоторые торговые платформы позволяют трейдеру получать тиковые объемы цены, а не ТФ. При сравнении данных индикаторов, таких как стохастик и тики, предпочтение отдается тиковым данным. Причиной этого является то, что формирование объемов во времени, каковыми являются бары цены, менее статистически важны, чем равнообъемные тики.


Тиковые сигналы настраиваются на определенный объем, при достижении которого раздается сигнал. Тиковые объемы очень полезны при торговле волны. Большие тиковые объемы часто формируются на разворотных точках волны. Но трейдер должен торговать не тиковые объемы, а саму волну.