Предложенная торговая система является разновидностью систем, предназначенных для торговли на cвингах.

Стратегия торговой системы заключается в «отлавливании» краткосрочных движений цен и быстром выходе, когда движение в данном направлении закончилось. На долгосрочном графике определяется разворот, а на среднесрочном открывается позиция в сторону разворота. В данной системе под долгосрочными периодами подразумевается тайм-фрейм D1 и выше, а под среднесрочными - Н4 и Н1.



Сначала данная торговая система разрабатывалась для работы на дневных графиках. Однако результаты тестирования показали, что для прибыльной работы на дневном таймфрейме, требуется установка слишком больших стоп-лоссов. Если депозит выдерживает такие стопы, то работать по этой торговой системе можно и на D1. Тогда, для определения направления работы, нужно использовать недельные графики. Для сокращения рисков, рабочим периодом был выбран таймфрейм Н4, а дневной, с теми же индикаторами, для определения направления работы.

В торговой системе используем следующие индикаторы:

- две экспоненциальные скользящие средние по ценам закрытия EMA (5) и EMA (10). Возможен вариант построения EMA по средней цене (HL/2). В этом случае, они учитывают средний размах цены в пределах одной свечи и выглядят более гладкими.
- RSI (14)
- Stochastic (10,3,3)

Индикаторы с одними и теми же параметрами наносим на таймфреймы Н4 и D1.

Определение точки входа.

Сделку на покупку (buy) открываем при соблюдении следующих условий:
- на D1 и H4 EMA (5) и EMA (10) направлены вверх. RSI (14) -над уровнем 50, а Stochastic (10,3,3) не дошел до зоны перекупленности.
Сделка открывается по закрытию 4-часовой свечи.

Сделку на продажу (sell) открываем при соблюдении следующих условий:
- на D1 и на H4 EMA (5) и EMA (10) направлены вниз. RSI (14) -под уровнем 50, а Stochastic (10,3,3) не дошел до зоны перепроданности.
Сделка открывается по закрытию 4-часовой свечи.

Тактически торговая система выглядит следующим образом: когда на D1 происходит разворот цены, проверяем направление движения цены. Затем переходим на H4. На H4 нас интересуют только развороты EMA (5) и EMA (10) в направлении EMA дневного таймфрейма. На график движения цены в противоположном направлении не обращаем внимание. В коррекции мы не работаем. Ждем разворота графика EMA (5) и EMA (10) в направлении EMA на дневном таймфрейме.

Установка стоп-лосса.
После открытия сделки сразу устанавливаем стоп-лосс. Его можно установить фиксированным размером в 50-70 п.п.

Определение точки выхода и установка тейк-профита.
Выход из сделки осуществляем по тейк-профиту, который устанавливаем на локальных пиках, либо по уровням Фибоначчи. Можно выходить из сделки при развороте EMA(5) и EMA (10) в противоположную сторону. Хорошие результаты дает трейлинг-стоп или перевод сделки в «безубыток». Это позволяет защитить ваш депозит в случае, если рынок вдруг пойдет в другую сторону.

Для примера рассмотрим сложившуюся ситуацию на паре GBP/USD 18.09.2010 г.
Мы видим, что на D1 EMA (5) пересекла EMA (10) сверху вниз, RSI(14) –ниже уровня 50 , а Stochastic (10,3,3) не дошел до зоны перепроданности. На D1 есть условия для открытия сделки на продажу. Теперь ищем точку входа. Для этого переходим на H4. На этом таймфрейме сигнал на продажу поступает 24.09.2010 г.


На графике цены видим, что EMA (5) и EMA (10) развернулись вниз, RSI (14) -ниже уровня 50, а Stochastic (10,3,3) не дошел до зоны перепроданности. Момент входа определяем по закрытию свечи. EMA(5) и EMA(10) при этом развернулись вниз. Это произошло в 12.00.
Исполнение торговых приказов Instant Execution