Данная ТС относится к системам графической торговли и основана на построении каналов цены. Каналы цены работают на всех ликвидных рынках – валютные пары, фьючерсы, акции или товары, которые демонстрируют устойчивые ценовые диапазоны. Метод анализа рынка по ценовым каналам лучше использовать в комплексе с другими инструментами технического анализа.

Ценовые каналы являются практически самой доступной и простой торговой системой, позволяющей трейдеру, вне зависимости от опыта, чувствовать движение рынка. Это простые графические построения, производимые на любом финансовом инструменте. Разметка каналов производится вручную в торговом терминале доступными трейдеру средствами. Разметку по инструменту можно сохранить шаблоном и затем перенести на любой ТФ по выбранному
инструменту. При хорошо развитых навыках определения каналов цены в дальнейшем трейдер научается чувствовать движения рынка, «щупать» цену.

Преимущество ТС по ценовым каналам состоит в том, что ценовые каналы формируются во времени и не зависят от времени начала работы брокера или ДЦ. Ценовые каналы отражают общее состояние рынка и существующие долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные тенденции, а также показывают возможные разворотные уровни цены. Ценовые каналы позволяют трейдеру своевременно принимать решения как по выбранному инструменту, так и по состоянию финансовых рынков в целом.

Кстати, большинство длительно торгующих трейдеров в своей практике применяют именно бары, а не свечи или линейные графики. При выводе на торговый терминал баров, в отличие от свечей, легче определять Open, High, Low и Close по одной простой причине — цена движется слева-направо и представление цены в виде баров напоминает ступеньки лестницы.



Три точки для определения канала тренда

Три точки для определения канала коррекции

High - Low- High

Low - High – Low

Канал тренда

Канал коррекции

Уровень коррекции 50%

Взаимопереход каналов тренда и каналов коррекции

Многократный тест уровней каналов. Отражения от уровня коррекции 50%

Образование новых каналов тренда и коррекции

Разворот тренда. Графические фигуры — повторение Low или High, формирование двойных — тройных Low или High. S-H-S. Локальные экстремумы цены

Прежние уровни каналов тренда и коррекции являются уровнями сопротивления и поддержки

Вложенность тайм-фреймов (ТФ)

Применение канальных индикаторов на примере Bollinger Bands (15/ 0 / 1.5)

Ордера

Удобство этой системы состоит в том, что для построения канала цены необходимо всего три точки: High — Low — High или Low — High — Low. Для этого на истории определяем разворотные уровни и чертим канал цены по ранее приведенным правилам. Затем определяем размах ценового канала, или рейндж цены, и в этом канале вычисляем коррекционный канал 50% - лучше чертить прерывистой линией того же цвета. Для удобства трейдера каналы на разных ТФ лучше чертить линиями разной толщины и цвета. Правильно определенный канал коррекции (на истории) и канал тренда может быть продлен и применен для торговли в текущей сессии. Таким образом, может быть нанесена сетка каналов, равная рейнджу цены. Нанесенная параллельная сетка каналов коррекции и тренда, с учетом основных уровней сопротивления и поддержки на долгосрочных трендах, позволит трейдеру прогнозировать поведение цены в дальнейшем.

Цена практически всегда движется от уровня к уровню, часто с остановками и паузами, ретестом ценовых уровней. Поэтому необходимо изучать поведение цены на истории. Рынок, в основном, движется фундаментальными данными, поэтому при выходе важных экономических новостей
цены часто проходят уровни консолидации и формируют новый тренд.

Важно отметить, что в коррекции горизонтальные каналы, а в тренде наклонные каналы. Длительность консолидации каналов коррекции всегда свидетельствуют о силе предстоящего канала тренда.

При анализе ценовых каналов применяют графики: неделя, сутки, 4 часа, а открывают и закрывают позиции на меньших ТФ.

Рабочий терминал трейдера состоит из 2-3 ТФ по выбранному инструменту. ТФ подбираются по принципу 1 к 4, 1 к 6 или 1 к 8. Принцип вложенности ТФ может быть применен на любом временном диапазоне. Для этого делают разметку на больших ТФ и затем переключаются на меньшие ТФ. При этом линии на больших ТФ наносят более крупно. Это позволит хорошо ориентироваться при переключении между ТФ.

Ниже представлена разметка ценовых каналов, выполненная по принципу вложенных ТФ. Основным является ТФ 1Week и 1Day.

Поскольку эта ТС является системой графической торговли, то трейдера в первую очередь должен интересовать вид цены. Торгуя вид цены, а не саму цену, трейдер более четко определяет направление движения тренда. Для более детального анализа цены применяем анализ графических паттернов.

Разворотные уровни определяют:

1) по формированию примерно равных уровней цены - локальные экстремумы цены; и по отражению от канала коррекции в 50%, пробой, ретест уровней цены;

2) по образованию графических фигур: V (V-реверс), W (W-реверс), S-H-S, вымпел, клин, флаг и других.

Для более корректного анализа ситуации желательно применять канальные индикаторы: Bollinger Bands (15/0/1.5, 12/0/1.2), Parabolic SaR, Envelopes. Также значительную помощь в работе окажет Pivot Points.

Каждому развороту тренда обычно предшествует консолидация. Это заметно по повторяющимся ценовым уровням, рейнджу цены и его сужению, а также консолидации канальных индикаторов. Цена обычно приближается к границам ценового канала — каналу тренда и каналу коррекции.

Канал коррекции всегда является уровнем сопротивления и поддержки. Чем дольше и чаще цена останавливалась в канале коррекции и отражалась от его границ, - тем сильнее уровень сопротивления/поддержки. После пробоя канала коррекции и формирования нового канала тренда цена вновь вернется к каналу коррекции. Это так называемая "память рынка" и волнообразное движение цены.

Ордера на покупку и продажу обычно выставляются в границах каналов цены, стопы располагаются немного выше и ниже локальных экстремумов цены и за границами ценовых каналов. Рекомендуется выставлять ордера и закрывать/открывать позиции после ретеста ценой границ ценового канала.

Применяя Bollinger Bands (15/0/1.5, или 12/0/1.2) при торговле по ценовым каналам трейдеру необходимо дождаться консолидации линий индикатора в пределах канала цены и только после этого принимать решение о закрытии или открытии позиции. Stop loss и Take profit располагаются выше и ниже границ индикатора. При принятии решения трейдер руководствуется теми же правилами, что и при торговле без применения канальных индикаторов.

Трейдеру необходимо учитывать, что определенные ценовые каналы действуют длительное время, и чем больше ТФ для определения канала тренда - тем длительней может быть тренд.
Коррекции, которые возникают при движении цены в трендовом канале, могут длиться несколько дней или недель. На приведенных графиках хорошо видны трендовые и коррекционные каналы, контртрендовая торговля не приветствуется. Лучше закрыть позицию, дождаться окончания контртрендового движения и работать вновь по тренду. Техника торговли полностью предоставляется на выбор трейдеру в зависимости от его опыта, психологии и money management.

В качестве разновидности торговли по ценовым каналам можно применять построение веера - согласно правилам, указанным в начале статьи.

Завершая эту статью, необходимо отметить, что каналы цены показывают:

- диапазон колебаний цены, таким образом определяя возможный канал движения цены;

- уровни, на которых цена может остановиться;

- возможные изменения на уровнях цены;

- возможное направление перемещения уровней цены.
__________________________________
Основные термины:
Канал цены
Канал тренда
Канал коррекции
50% коррекции
Рейндж цены
Локальные экстремумы цены
Отражение пробой ретест
Консолидация
Графические фигуры