Для начала следует определиться, что же является существенным препятствием на пути к созданию рентабельной торговой системы, в которой применяется ограничитель рисков Stop Loss. Основополагающей причиной, из-за которой большинство торговых систем имеют отрицательное математическое ожидание, обнаруживается наличие комиссии - спрэда. Чем больше спред, тем сложней обрести прибыльную торговую систему.

Прежде всего, стоит понять одну очень важную закономерность. Рынок Forex не имеет вероятности 100%. С уверенностью можно сказать, что даже 80%-ю вероятность он не имеет. Ни один вход в валютный рынок, при равном значении профита и стоп лосса, никогда не даст вероятности получения положительного события даже 60%. Речь, конечно, идет о стабильном постоянном результате. Если бы так было, то можно было бы ставить весь депозит и делать миллионы долларов с маленьких центовых депозитов, но, увы, к нашему всеобщему сожалению, практика многих трейдеров, а точней, неудачный опыт, показал, что это невозможно.

Большинство участников рынка Forex так и не создает прибыльных торговых систем, а весь их опыт в лучшем случае - движение около начальной точки. Большинство трейдеров не способны понять, что в любой торговой системе необходимо получить положительное математическое ожидание, и лишь с использованием стоп лосса в своих системах, данный показатель будет объективным.

Для начала, необходимо найти брокера с минимальными значениями спреда, либо, в противном случае, нарушив правила их системы, зарегистрировать свой торговый счет, как партнерский, через своих знакомых или родственников, чтоб Вы получали возмещение части спреда, что поможет отладить за счет партнерских отчислений, значение математического ожидания по системе и общий профит фактор (соотношение прибыли и убытка).

После того, как Вы сделали это, следует переходить на второй этап, саму торговую систему. Для начала давайте определим, для чего нужны трендовые индикаторы и осцилляторы. Трендовые, думаем, понятно из названия - для определения тренда, а вот для чего нужны осцилляторы трейдеру, который торгует по тренду, как бы и не сразу понятно. Кто-то ищет по ним расхождения с графиком (дивергенции, конвергенции), кто-то пытается искать сигналы к развороту.

На самом же деле осциллятор весьма полезен в том, чтобы найти точку для входа в направлении тренда, того же периода, на котором тренд был идентифицирован. В итоге, Вы имеете направление торговли, и место для открытия ордера. Располагать в свою очередь страховку можно двумя вариантами:

1) За фракталом (вершины при нисходящем тренде, низина при восходящем тренде)

2) просчитанным математически. Т.е. считается среднее значение тейк профита, а так же подбирается размер стоп лосса, такая цикличность, при которой количество прибыльных пунктов превышает количество убыточных.

Осуществить второй пункт достаточно сложно, так как нередко бывают случаи, когда торговая система без стоп лоссов, но с тем же принципом работы увеличивает депозиты в несколько раз. А с использованием стоп лосса, данная система сливает депозит. Создание торговой системы, в которой роль страхования от рисков выполняет стоп лосс, является очень редким случаем. При нахождении золотой середины, Вы, мало того, что будете в плюсе постоянно, но Вы еще сможете систему автоматизировать. И она будет работать, чего не скажешь о многих миллионах других систем, которые при их автоматизации перестают работать. Работоспособность торговой системы проверяется именно в экстремальных ситуациях, а не выбором определенного места, где система показала хороший результат.

А вот теперь самое интересное. Если использовать трендовый индикатор, или трендовые линии, для идентификации тренда, а осциллятор для получения торгового сигнала в направлении тренда, достаточно захода осциллятора в зоны перекупленности и перепроданности в направлении тренда, чтоб получить точный сигнал на вход. Но так все просто не бывает, а поэтому для такого сигнала нужен еще один фильтр. Тренд должен быть устойчивым, что означает его присутствие на других более длительных периодах.

Мы работу проводили, используя индикатор МА, если на трех временных периодах, цена находится по отношению к линии МА одинаково, а на первом (наименьшем из трех), получаем сигнал по осциллятору, то открывалась торговая сделка. Первая сделка нередко выходила сразу в профит, но были и ситуации, когда цена проходила еще некоторое расстояние против полученного торгового сигнала, который дал осциллятор. В данном случае применялась короткая сетка. При использовании стоп лосса было достаточно одного лимит ордера такого же объема. Профит брался, конечно же, малых значений. Данный подход в разработке торговой системы напоминал скальпинг, по снятию вершины движения по тренду. Но по сути это был немного иной подход, который содержал в себе исключительно торговлю по тренду на входе, когда иссякала коррекция.

Всем успехов, надеемся, что данный метод разработки торговой системы, сделает чью-то жизнь материально лучше.