VSA (Volume Spread Analysis) - Методология "Анализа по спредам объема".

Привет, дорогие читатели. Так получилось, что меня чуть более года назад заинтересовал трейдинг, и после некоторых скитаний я остановилась на VSA. В последнее время увлекаюсь психологией. Мы организовали форум под VSA для трейдеров и, несмотря на то, что там активничают далеко не много людей, он стал одним из самых популярных русскоязычных форумов по VSA. Через него на меня выходят многие ресурсы.

Так что сегодня у нас есть возможность пообщаться и, может быть, принести пользу друг другу. Мне хочется совсем молчать или сказать очень много, но, раз уж я согласилась, скорее всего, будем говорить - и много!

Начнем по порядку. План у нас будет такой:

1. Немного обо мне, о том, что меня привело к VSA и о том, есть ли смысл читать то, что пишет человек, торгующий на демо.

2. Что за игра у нас такая – трейдинг?

3. Что такое VSA, если рассматривать его как орудие трейдера? Чем вообще отличаются эти орудия и как их выбирать?

4. Где найти индикатор объема для терминала MetaTrader.

5. Остановимся конкретно на каких-то понятиях из VSA и разберем их в контексте психологии.

6. Разберем ошибки распознавания «якобы по VSA»

7. Посмотрим, как можно по-разному видеть вещи и все равно быть правым.

Итак, обо мне:

Знаю, людям обычно все равно, что представляют собой другие люди, если только они не собираются сравниваться или сваливать потом на них свою вину. Почему кому-то должно быть интересно, что представляю из себя я? Почему вы поверите тому, что напишу о себе я или скажут обо мне другие, даже если этими другими будут отчеты о моем трейдинге? Что скажут вам эти бумажки? Что я просела максимум на 10%, а вышла больше, чем в 200%? Что просела в реале, а вышла в демо? Это разве о чем-то говорит? Это всего лишь циферки, и на то, насколько я СМОГУ передать вам что-то полезное для вас лично, они никакого влияния оказать не смогут.

Целью может быть возможность научиться. А оценить, есть ли во мне что-то полезное для вас, вы сможете только постфактум, после того, как потратите на меня свое время и САМИ поймете, стоит вам дальше читать или нет. На этом рассказ обо мне лично и всякий возможный выпендреж заканчиваю.

Я начала заниматься трейдингом год с чем-то назад и сразу ушла в минусы, причем до этого очень классно справлялась на демо. Но реал перевернул мне жизнь, и я чуть не поседела за месяц. У меня сработала какая-то внутренняя защита, и я просто проплатила за месяц вперед за котировки и ушла обратно на демо. Ушла, потому что не могла объяснить свои минусы, а когда не можешь объяснить что-то - не можешь и исправить это. Ушла, чтобы научиться и вернуться. И хотя многие говорили мне, что демо – это хрень, игрушки, что это совсем не те эмоции и что после реала идти обратно на демо – не дело, мне было абсолютно все равно. Претендовать на выигрыш вопреки своим результатам и проигрывать дальше я не собиралась.

Да, многие часто повторяют мне, чтобы я убрала из своей речи слова «игра», «проиграть», «выиграть», поскольку трейдинг
- это заработок, а не игра. Но я продолжаю употреблять эти слова, потому что трейдинг для меня – это прежде всего игра с самим собой. Платят тебе другие - вот и зарабатывай, когда имеешь в виду трейдинг как отношения с другими. Когда же обращаешь взор на себя, все эти нереальные «бабки» сразу же превращаются в игру. В этой игре есть правила. Часть из них существует объективно, часть - ты придумываешь сам. Ну а дальше - все как в игре: победил себя, верно выбрал правила и подчинился им – ты выиграл, нет – вынесут тебя ногами вперед. Все очень и очень жестко!

Когда я ушла обратно на демо, я перечитала кучу литературы. Читала, пытаясь найти что-то, от чего бы «торкнуло» внутри и перед глазами засветились бы лампочки со словами: «это мое!». Но такого «моего» все не было и не было. Были умные фразы, умные слова, стратегии, всякие формулы типа умножь что-то на что-то, вычти из этого четверг, прибавь количество слонов в Африке и потом выбери из 100 противоречащих сигналов один.

Я понимаю, когда пишу именно в этом стиле, что многих это будет смешить. И это специально написано именно так, чтобы вам было смешно, потому что, во-первых, когда тебе смешно, ты лучше это запоминаешь. Во-вторых, когда смешно, ты думаешь, что это НИКОГДА с тобой не случится, потому что ты же такой умный, что можешь распознать, что это так нелепо, что над этим даже можно смеяться. И, в-третьих, (самое важное для меня) когда смешно, ты иногда начинаешь видеть эти минусы и в себе тоже, и в следующий раз, когда сталкиваешься с ними, видишь их уже именно как что-то смешное и нелепое - на что я, вообще говоря, и рассчитываю в результате этой статьи.

Я видела много успешных трейдеров, которые торговали именно по тем умным стратегиям. Но это были ИХ умения и возможности, а не мои, так что лично для меня пользы от их существования не было. И тем не менее я записалась на одну серию вебинаров по профилю рынка к одной очень умной даме. Не знаю, можно ли тут назвать ее имя, но я не сомневаюсь, что ассоциации слов «профиль рынка» и «дама» связаны у многих только с одним русскоговорящим человеком.

Я ходила на вебинары и отвечала на задания так, как от меня ожидали, но это было не мое. Просто не мое. Не было шариков и лампочек в голове. Не летали ангелы надо мной, когда я занималась трейдингом. Зато цепь случайных встреч пересекла меня с одним молодым человеком, моим теперешним другом-трейдером, которому достаточно было сказать слова «вольюм спред анализ», чтобы у меня начали гореть глаза. И хотя на тот период эта фраза для меня была чем-то схожим с синхрофазотроном, мне всего лишь за пару минут стало интересно ВСЕ, что было связано с этим видом анализа.

Мне, конечно же, как, наверное, всем в рунете, прислали халявно книжку Тома Вильямса “Master the markets”, и я, перечитав ее пару раз и выписав все, что мне понравилось, перекрасив все фразы разными фломастерами, начала заниматься трейдингом по VSA. Глупый и наглый ребенок! Я сразу же ушла в минусы. Просто сразу. И где-то месяц у меня при активном трейдинге не было ни одной положительной сделки! Ну или 99% сделок были минусовыми и тот 1% ничего не спасал. И, тем не менее, я не сдавалась, как в тот первый раз, я была абсолютно уверена, что я наконец-то вышла на правильный путь.

У меня была уверенность в том, что я делаю, потому что после каждого минуса я перечитывала заново ту главу, которая описывала якобы причину моего входа, сигнал. Я переворачивала всю литературу и искала, что мне могло почудиться, что я могла сделать не так, в чем ошибка и откуда вообще растут ноги. Это не исправляло мои результаты, и я пришла к первому важному для меня решению в трейдинге – брать только один сигнал на рынке и пропускать к черту все остальное.

Так как я уже признала для себя, что я полная дура, мне было легко исходить из этой позиции и выбирать себе что-то самое идиотское и легкое в виде сигнала. Я перечитала еще раз мастера и нашла самый-самый, как мне тогда казалось, легкий сигнал – это тест на рынке. Я остановлюсь на конкретных сигналах позже.

Сейчас же для тех, кто вообще не знает VSA, пусть тест будет таким же синхрофазотроном, каким он был тогда для меня. Самое тяжелое после такого решения – это сидеть и видеть, как на рынке разворачиваются какие-то события и генерятся определенные сигналы, а твоего сигнала просто нет! Нет его - и все! Как будто рынок решил послать твое желание заработать куда подальше и просто принципиально отказывается давать тебе этот сигнал.

Да, это очень-очень тяжело, когда ты - амбициозный темпераментный человек, когда ты недостаточно благоустроен для того, чтобы сидеть на берегу озера, покуривать сигару и, прищурившись, уделять 15 минут в день разбору вчерашнего рынка. Когда тебе надо платить за котировки ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от твоих результатов. Когда тебе вместо каждого малейшего минуса мерещатся некупленные тобою горы мороженного. В общем, у каждого свои тараканы в голове, и каждый может тут дописать сам. Поехали дальше.


А дальше, пока я сидела в ломках, ожидая мой так и не появляющийся сигнал, я заметила 2 вещи: во–первых, меня дико бесит лента, всяческие изменения котировок, изменения цветов. Меня бесит, когда вокруг все бегает, прыгает и мелькает. Меня бесит, когда состояние моего баланса всегда доступно моему взору. Меня бесит большое число индикаторов на графике. Меня бесят 150 графиков!!!

Почему же я смотрю на них?! Вы никогда не задумывались, почему большинство брокеров разрабатывают именно такие платформы, где все бегает и прыгает, мелькает и светится, предлагает вам как на базаре 150 миллионов не нужных вам вещей? Этому есть два объяснения: во-первых, когда вы ошибаетесь, они делают бабки - чем чаще вас что-то затаскивает в рынок, тем чаще вы отстегиваете комиссии брокеру.

И, во-вторых, иногда человек действует не потому, что ему это надо, а потому, что у него есть возможность это сделать. Это как человек, который покупает пистолет и потом неожиданно кого-то убивает: он сам не может объяснить, как это вообще стало возможно! Это как пойти в магазин просто якобы прогуляться, а потом оставить там всю свою зарплату только потому, что банковская карточка так неожиданно случайно оказалась с собой!

Помните, что вашему брокеру далеко не все равно, будете ли вы сидеть одним лотом весь год или входить им же по 10 раз в день.

Поругали брокеров - поехали дальше. Итак, мы поняли, почему вокруг нас все бегает и прыгает, почему мы всегда видим наш баланс, почему есть 150 индикаторов. Что же делать, когда вы, как и я, это поняли? Я абсолютно никого не призываю действовать: если меня что-то бесит, и я избавилась от этого, это еще не значит, что надо тоже тупо тереть все бегающее вокруг вас самих. Надеюсь, вы это понимаете, и мне не придется после каждой фразы делать такие оговорки.

Что я сделала:

• я «убила» ВСЕ индикаторы, кроме объема. Ну, мы помним, что в VSA, кроме объема, ничего больше и не надо, так что мне было очень даже легко это сделать. Смешно поначалу смотреть на график, где даже скользящих средних нет: как-то непривычно, как-то вроде чего-то и не хватает. А потом, когда задумаешься, чего же, оказывается, что не хватает привычных сомнений.

• дальше я покрасила ап и даун бары (для кого удобнее свечи, может красить свечи) в один цвет – в красный. Не знаю, почему не в зеленый или какой-то там еще, просто фон был зеленый - цвет оптимистов, а на тот период ничего оптимистичного во мне не жило.

• далее я убрала подальше с глаз состояние моего счета. Я осведомлялась о моем счете раз в пару дней, я знала, сколько лотов я могу купить на мой баинг пауэр, и какой я собираюсь ставить стоп. Больше меня ничего не интересовало. Плюс или минус в сделке перестал ассоциироваться с деньгами - и это автоматически убило восприятие результата сделки как горы мороженного, ну или там чего-то еще, конкретно для меня тогда - тренажера.

Далее: выбор таймфрейма, частоты входов и рисков.

Есть много книжек, в которых пишут: выберите таймфрейм в зависимости от инструмента и капитала, смотрите все подряд, или, если вы дей-трейдер, смотрите 5-10 минут или там сколько-то. Если у вас капитал такой-то, то рискуйте не более 2% за раз или при диверсификации не более х%. Ограничивайте свои входы в день таким-то числом, определяйте это число сами, но придерживайтесь его. Да простят меня авторы этих книг, но лично для меня это абсолютная хрень.

Знаете, как определить ваш, именно ВАШ таймфрейм? Вот как вы определяете, когда вам идти спать? В зависимости от окончания вашего любимого сериала? Или может быть вашего капитала? Или может быть того, когда надо вставать? Или чего-то еще?.. А вы не обращали внимания, когда вашему организму приятно засыпать, а когда не получается спать, даже если рано ляжешь? Или не получается никак уснуть, если ляжешь позже?

Так и таймфрейм - это то, что должно быть удобно вашей психике, вашему мозгу. По моему мнению, определить таймфрейм очень легко – начните с того, что вам может быть очевидно неудобно. Начните с очень маленького тайма – с тиков или минуты-двух. Посидите на них какое-то время. И если вы таки почувствуете неудобство, почувствуете, что не можете так быстро соображать, что время принятия решения вами больше, чем позволяет этот таймфрейм или что максимум, который вы можете из себя выжать на этом тайме, не стоит того, чтобы на нем сидеть, все просто – преспокойно увеличивайте его.

Можно, конечно, возмутиться, что так ведь и до инвестирования можно себя довести, но это ж абсолютно не проблема. Амерский рынок просто напичкан инструментами на любой вкус и резкость. Можете выбрать себе такой инструмент, где даже инвестить будет стоить вам все тех же рисков, которые с вами психологически совместимы. Да, я не оговорилась, не тех рисков, которые составляют 2-6% от вашего капитала, и не тех рисков, которые не дают вам отдать обратно рынку более 50% заработанного, а именно тех, от которых вам психологически не больно!

Вот мы задели очень важное слово – риски, и сразу же мысли унесли меня в то, что вообще такое трейдинг, и куда мы все пришли (зачем - это каждый сам для себя должен ответить и знать). Чтобы совсем не оставлять тему рисков, вернемся к ней попозже после углубления в понятие «трейдинг».

Что же это за игра – трейдинг, к которой мы так тянемся и от которой мы столько всего ожидаем, перечитав ее правила и посмотрев на всех успешных людей. А трейдинг, дорогие мои детишки :)))))))), это страшное-престрашное зеркало. Пока ты не видишь себя в повседневном мире, ты можешь преспокойно ходить с рогами и чувствовать себя нормально, но в этой игре не выносят ногами вперед только тех, кто, посмотрев в это зеркало, находит способы / силы / возможности / силу воли привести себя в порядок и присоединиться к уже приведшим себя в порядок успешным и богатым, так называемым «большим дядям». Трейдинг – это не «купить дешево, а продать дорого», это не «проигрывать гораздо меньше, чем выигрывать».

Трейдинг – это когда тебя не выворачивает наизнанку от осознания того, что ты сделал и почему не смог это остановить. Это когда тебя не везут в психушку после тех же +100 000 000$. Это когда ты не седеешь за месяц, и семья не теряет тебя как человека. Это когда ты не трейдишь на унитазе, чтобы не было неожиданных реакций организма. Ну, я преувеличиваю, наверно, но преувеличивать приятно.

Трейдинг (то понятие, к которому пришла я) – это когда ты делаешь то, что ты хорошо умеешь, когда тебе комфортно это делать, когда ты не приносишь себе психические увечья, и за это все тебя награждают увеличением твоего депо - не более. Когда ты трейдишь на последние бабки, когда тебе мерещатся горы шоколада, когда ты рассчитываешь купить на еще не заработанную прибыль дом на Мальдивах - тогда твоя психика просто как большущая цель, в которую трудно не попасть дротикам твоей несостоятельности. Они попадают, конечно же, в такую легкую цель и оставляют на ней свои шрамы. Далее врубается терпение на грани вашего мазохизма. Есть люди, которые, пока ВСЕ не проиграют - не поймут, что что-то не так делали. Есть и те, кто даже после этого не поймут и будут кого-то винить в своих минусах.

Как это все связано с VSA :)? «Мы же как бы тут все собрались именно из-за VSA, а нам впаривают черт знает что», - не появились такие мысли? Если нет, приятно познакомиться! Если да – до свидания, читать дальше смысла нет: Грааля, как всегда, не будет.

Ну а теперь немного о рисках. Что есть риск, когда ты на маркете? Подумайте очень серьезно перед тем, как читать дальше. Я, например, когда сама думала, пришла только к таким вариантам – долларовый риск (денежный) и риск потерять либо профит, которого еще нет, либо потерять те реальные предметы, которые можно было бы купить на слитые деньги. Вот это был в моем понимании риск. А потом я познакомилась с группой ооочень умных трейдеров, и один из них мне посоветовал обратить большее внимание на психологию. Так я познакомилась с творчеством (книгами и аудио) Джейсона Алана Янковского – по моему мнению, номер один именно трейдинг-психолога и психолога личности и толпы. Я послушала его лекции и поняла, что же на самом деле оказывается такое - риск.

Единственный риск на маркете - это нанести себе психотравму. Все. Больше ничего нет. Любое действие на рынке должно просчитываться с точки зрения того, как лично ТЫ отнесешься к возможному профиту или денежному лоссу. Если ты не готов принять лосс в 15 центов, пофиг, сколько % от стоимости инструмента составляют эти 15 центов и пофиг, сколько % от твоего депо эти 15 центов - ты просто не готов - и все! И если ты считаешь, что для инструмента в конкретном состоянии в конкретный момент времени риск в 10$ - это норм, и тебе психологически это тоже норм - и по барабану, сколько % это от твоего депо или прошлого профита или чего-то там еще.

Только не путать эту фразу с призывом заниматься овертрейдингом. Я имею в виду именно четкую холодную осознанную способность оценивать свое психосостояние и состояние инструмента. Янковски считает, что путь к профитам – это закрытие гепа между твоим психосостоянием и реальным положением/состоянием в конкретный момент рынка. То есть чем более холодно ты смотришь на рынок, чем лучше понимаешь себя, чем лучше понимаешь, как ни какой-то другой супертрейдер сможет поиметь рынок, а как именно ты, Вася Пупкин, готов или не готов сейчас зафиксить свое положение в рынке - тем ближе ты к профиту.

Профит – всего лишь расчет рынка с тобой, как чаевые за то, что ты себя хорошо понимаешь. Вот именно такая психопозиция меня идеально устраивает. Я наконец-то поняла, что я хочу от рынка и как с ним общаться. Не насиловать, не требовать, не просить, не обижаться, а обратить внимание на СЕБЯ! И риск - в том, что рынок поимеет мою психику, а не мои бабки. Как только поймешь это, все на маркете станет гораздо красивее. То, что твой риск, скорее всего, окажется в пределах +-5% твоего депо – это просто совпадение, продиктованное твоей зоной психологического комфорта, не более. Есть люди, которые рискуют на сделках чуть ли не 100% депо, и суперски себя чувствуют, и не сливают, несмотря на такие к ним ожидания.

Далее – частота входов. Ну тут вы уже, наверно, догадаетесь, что опять-таки скажу: пофиг, что вы там себе написали на бумажке в виде плана – трейдить 5 раз в день или 5 раз в год. Эту бумажку придумали не вы настоящий, а вы в прошлом!!!!! И отменить ее можете тоже вы, только вы в настоящем! Любое решение входа в рынок должно приниматься исходя из того, что вы знаете о себе сейчас! Вы ведь могли не знать этого в прошлом, зачем же верить своим планам в прошлом?!

Я обычно пытаюсь предугадать возможные вопросы после моих таких провокационных и неоднозначных заявлений, так что я тут же отвечаю на большинство возможных непоняток. Итак, вы можете сказать, что вы наблюдали за собой и знаете, что если вы овертрейдаете, обычно это больше ХХХ сделок в день или что это ХХХ сделок, отрицательных в одном направлении или, наоборот, в случайных направлениях, и типа для этого есть план.

Бред! Полный! Точно по такой же логике можно сказать, что вам якобы нужен трейд-менеджер, который будет иметь возможность блокировать вас или быть вам кнутом и пряником - опять фигня! Эти все приспособления существуют для людей с психослабостями. Вместо того чтобы нанимать личного домашнего фотографа, чтобы под конец жизни у вас были хорошие фотографии, не лучше ли самому научиться фоткать профессионально?! Ведь так легко ответить – да, конечно, лучше самому! Так почему же контролировать себя лучше не самому, а кому-то еще? Например, менеджеру или себе в прошлом - в том прошлом, где вы составляли себе план? Подумайте над этим …

Если все-таки решите, что да, в самом деле это – слабость, подумайте, как стать сильнее и начать наконец-то холодно и четко определять, когда ты готов к пребыванию в рынке, а когда нет, когда не понимаешь чего-то, когда подозрительно на тебя смотрят графики :)))) Когда вроде все норм, но как-то погано на душе, когда ты не готов принять лосс даже в 15 центов, или когда все норм, и когда ты не насилуешь рынок, а он сам тебе четко говорит, как его можно поиметь.