Форекс Эксперт: Аналитика, прогнозы, стратегии, советники и индикаторы для Forex. » Форекс начинающим » Построение торговых систем
AForex

Построение торговых систем

Построение торговых системТермин «системостроение» означает процесс построения торговых систем, включающий в себя следующие четыре ключевых элемента:

1. Выбор финансового инструмента и рабочего таймфрейма;

2. Разработка критериев входа и выхода из рынка;

3. Разработка методов сопровождения открытых позиций;

4. Разработка стратегий управления капиталом.

Стратегия Ларри Песавенто служит хорошим примером критерия входа в рынок. Однако сегодня мы рассмотрим все 4 составляющие системостроения по отдельности.

1. Выбор финансового инструмента

Существует множество методов выбора финансового инструмента для торговли. Специалисты считают наиболее эффективным исследование волатильности инструмента. Во-первых, вам необходимо определиться, на каком рынке Вы хотите торговать – на более волатильном или на менее волатильном. Во-вторых, еще важнее - исследовать текущие состояния инструментов. Рассмотрим для наглядности два примера:

Построение торговых систем

Построение торговых систем

Выше представлены два графикаUSD/CAD и AUD/CAD. На обоих выделен скачок рынка, произошедший 30-го ноября 2011 года в результате выхода данных об экономических показателях США. На обоих графиках изображен индикатор ATR (Average True Range), показывающий волатильность. Как мы видим, простой анализ графиков (без учета показаний индикаторов) показал бы нам, что обе валюты отреагировали на новость примерно одинаково, тем самым, у нас не было бы оснований предпочесть один инструмент другому.

А теперь обратим наш взгляд на показания индикатора ATR. В случае USD/CAD ATR совсем немного вышел из своего обычного канала 0.0015-0.0032. Это говорит нам о том, что данный всплеск не намного больше обычной волатильности инструмента. В то же время, в случае AUD/CAD ATR практически удвоил свои показания, выйдя далеко за пределы своего канала 0.0017-0.0024, а это означает, что всплеск был весьма значимым на данном графике.

В результате данного анализа можно прийти к выводам о том, что, с одной стороны, инструмент AUD/CAD в среднем немного менее волатилен, чем инструмент USD/CAD, тем не менее, случайные всплески AUD/CAD намного ощутимей, чем всплески USD/CAD, которые укладываются в стандартный диапазон. С точки зрения системостроения, инструмент USD/CAD предпочтителен, т.к. та система, которую Вы построите, основываясь на исторических данных, будет автоматически рассчитана на стандартный диапазон 0.0015-0.0032, который, как мы увидели, учитывает случайные всплески. В то же время система, построенная на AUD/CAD, скорее всего, будет давать сбои при всплесках волатильности.

2. Разработка критериев входа и выхода из рынка

Критерии входа и выхода очень важны и составляют основу любой торговой стратегии Форекс. Тут надо учесть все, начиная со специфики выбранного финансового инструмента и текущего состояния рынка и заканчивая Вашими личными предпочтениями в торговле. Входы могут различаться по времени: лонг-трейд, интрадей, скальпинг и другие. Входы могут основываться как на любом типе анализа - фундаментальном или техническом – так и на их комбинации. Входы могут фильтроваться специфическими форекс индикаторами, например: RSI, MACD.

Систему можно строить, основываясь на предпочитаемой частоте входа в рынок: кому-то нравится входить в рынок 2 раза в неделю, потому что этот человек, в основном, занят другой работой и редко бывает у компьютера, а кому-то нравится входить в рынок 10 раз в день (зачастую такие трейдеры используют советников, чтобы облегчить себе работу). Вариантов море, и полет фантазии не ограничен! В качестве примера рассмотрим простой критерий входа на графике USD/CAD:

Построение торговых систем

Данный критерий входа состоит из двух частей: сигнала и фильтра. Сигнал дается пересечением ценой индикатора MA: при пересечении вверх – сигнал на покупку, вниз – на продажу. Фильтром служит индикатор RSI. Низкий уровень RSI говорит о перепроданности рынка – благоприятное состояние для покупок, а высокий уровень RSI говорит о перекупленности рынка – благоприятное состояние для продаж. На рисунке выше отмечена ситуация, когда удовлетворен критерий входа.

Выходы могут быть аналогичны входам (задаваться сигналом и фильтром), тем не менее, чаще всего используются статичные выходы – по заранее заданному стоп-лоссу или тейк-профиту. Также распространены выходы по трейлинг-стопу, что подводит нас к следующему пункту.

3. Разработка методов сопровождения открытых позиций

Методы сопровождения позиций бывают самые разные. Например, торговая система может включать в себя докупку дополнительных лотов по мере продвижения цены, но этот пример больше относится к управлению капиталом. Самый распространенный метод сопровождения открытых позиций – это Trailing Stop. Вероятно, Вы уже слышали про этот метод и даже знакомы со встроенным в МТ4 трейлинг-стопом. Трейлинг ордеров позволяет частично фиксировать прибыль, не закрывая саму позицию.

Хоть метод и кажется беспроигрышным – его надо использовать аккуратно, т.к. он ограничивает максимальный откат, который Вы готовы позволить рынку, прежде чем продолжится движение в благоприятную для Вас сторону. Системостроение подразумевает анализ различных параметров финансового инструмента (например, ATR) для выбора оптимальной величины трейлинг-стопа.

4. Разработка стратегий управления капиталом

Очень важная часть системостроения, зачастую недооцененная трейдерами. Управление капиталом может включать в себя такие элементы, как:

• выбор правильного лота;
• наращивание – докупка лотов к открытым позициям при благоприятном движении рынка;
• пересиживание – докупка при неблагоприятном движении рынка;
• постепенная фиксация – частичное закрытие позиций при благоприятном движении рынка;
• контроль потерь – частичное закрытие при неблагоприятном движении рынка.

Построение торговых системВ системостроении существуют две основополагающие концепции управления капиталом: «Деньги делают деньги» и «Больший вложенный капитал несет больший риск». Первая концепция побуждает трейдера вкладывать больше денег в каждую сделку и использовать стратегии докупки (наращивание и пересиживание), а вторая – наоборот, вкладывать меньше денег в каждую сделку и использовать стратегии фиксации (постепенная фиксация и контроль потерь). Как часто бывает в жизни, только баланс между этими двумя концепциями позволит Вам достичь совершенства в управлении Вашим капиталом.

Надеемся, что предложенный материал окажется полезным для начинающих трейдеров и поможет Вам в построении Ваших первых торговых систем для торговли на рынке Forex.
Разместить объявление


Полезное

Журнал для трейдеров

Партнеры