Форекс Эксперт: Аналитика, прогнозы, стратегии, советники и индикаторы для Forex. » Индикаторы Форекс » Использование индикатора Моментум
AForex

Использование индикатора Моментум

Использование индикатора МоментумФорекс индикатор Моментум нередко применяется для дефиниции и торговли на трендах в стратегиях форекс, но насколько действенно это было при торговле основными парами валют в последние годы? В представленной статье мы проанализируем один торговый метод с использованием форекс индикатора Моментум, и как мы могли бы использовать его в своих стратегиях Форекс.

Импульсный индикатор

Индикатор Моментум - возможно, один из наиболее просто рассчитываемых и наиболее прямолинейных индикаторов из всех:

Импульс = Текущая цена закрытия - Цена закрытия N баров назад

Единственным задаваемым параметром для этого индикатора является длина рассматриваемого периода - значение "N" в формуле выше. Более длинный период приводит к формированию более сглаженной линии и лучше отражает полный импульс валютной пары. Все же долгосрочная оценка также приводит к понятной задержке и не позволяет захватить быстрые изменения в ценовом импульсе. Большинство графических пакетов используют по умолчанию значение периода "12" для индикатора Моментум, и это, похоже, обеспечивает разумный компромисс между своевременностью и точностью торговых сигналов.

Использование индикатора Моментум

Существует широкое разнообразие способов, как трейдеры могут использовать индикатор Моментум, но огромное большинство их сводится к торговле на трендах в той или иной форме. В развитии торговой стратегии на основе этой техники, мы, вероятно, предпочли бы рассмотреть входы в рынок, которые торгуют в направлении тренда. Таким образом, мы предлагаем следующие правила торговли, чтобы проверить эффективность импульсного индикатора в выборе заслуживающих внимания торговых возможностей.

Учитывая, что мы хотели бы торговать в направлении тренда, мы объединим концепцию импульсного индикатора с прямолинейной системой входа в рынок отложенным ордером на новых максимумах и новых минимумах.

Импульсная стратегия

Правило входа: Когда 12-периодный и 1-периодный индикатор Моментум находятся выше ноля, подтверждая, что общий и недавний импульс указывают вверх, разместить ордер на покупку немного выше максимума предыдущего бара. Соответственно, когда 12-периодный и 1-периодный индикатор Моментум находятся ниже ноля, разместить ордер на продажу чуть ниже минимума предыдущего бара.

Стоп-ордер: не устанавливается.

Цель по прибыли: не устанавливается.

Правило выхода: Выход из сделки по этой стратегии происходит, когда возникает противоположный сигнал.

Тестирование стратегии

Мы применили эту стратегию на валютных парах EUR/ USD, GBP/USD, USD/JPY и GBP/JPY на четырех различных масштабах времени. Мы предусмотрели операционные затраты в 3 пункта на парах EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY и 5 пунктов для GBP/JPY на полную сделку. Ниже приведены гипотетические кривые активов для этой стратегии, на четырех различных временных масштабах. Хотя результаты тестирования выглядят не совсем блестяще, мы можем сделать несколько интересных выводов на основе использования этой очень простой торговой стратегии на приведенных четырех периодах.

Использование индикатора Моментум

Согласно нашим гипотетическим результатам торговли, эта стратегия работает лучше всего на недельном периоде. Хотя есть риск, что использование технических индикаторов на недельных графиках приведет к слишком большой задержке последующих торговых сигналов, эта стратегия показывает особенно хорошие результаты в период с 2006 по 2010 год на недельном масштабе.

Наш параметр по умолчанию для индикатора Моментум означает, что он отражает 1-й 12-периодные темпы изменения. На недельном графике, 12 недель примерно равны кварталу, повышая значимость в определении тренда. Подтверждение 12-недельного индикатора с изменением в 1 период, как кажется, исторически дает относительно хорошие торговые сигналы.

Тестирования, проведенные на дневных графиках, выглядят многообещающе и показывают особенно сильные результаты для большей части 2008 г. Хотя мы не можем сказать, что индикатор Моментум с периодом 12 имеет какое-либо реальное значение (примерно равен двум календарным неделям), его комбинация с 1-периодным индикатором исторически показала неплохие результаты в формировании торговых сигналов. Это было особенно актуально во время изменчивых рынков 2008 года, когда эта стратегия гипотетически показала особенно хорошие результаты.

По мере того как мы переходим к более мелкому масштабу времени, мы видим, что наша торговая система показывает относительно неплохие результаты и на 240-минутном масштабе времени. Все же, как мы видим, когда мы переходим от недельного к дневному периоду, кривая активов все больше склоняется к нейтральным результатам. Если мы исключим период существенного роста активов с конца 2008 до середины 2009 года, то стратегия фактически теряет деньги за 8-ми летний период тестирования. Это, вряд ли, придает уверенности в данной стратегии и указывает, что данная стратегия очень уязвима к изменениям рыночных условий.

И наконец, 60-минутный график показывает худшие результаты в течение нашего периода тестирования. Нельзя сказать, что индикатор Моментум полезен в прогнозировании ценовых движений на этом относительно высокочастотном графике. Все же тот простой факт, что стратегия делает больше сделок, подвергает нас значительно более высоким операционным затратам. Фактически, кривая активов для 15-минутного графика (не изображена на диаграмме) имеет нисходящий уклон в 45 градусов. Следует обратить внимание, что наибольшая часть потерь этой стратегии произошли с 2002 по 2006 год, и кривая активов с тех пор была относительно положительной. Все же мы не можем ответственно утверждать, что эти результаты служат обоснованием для использования этого подхода в качестве реальной торговой стратегии.

Применение результатов анализа

Наши тестирования показывают интересные результаты с нашей модельной стратегией на основе индикатора Моментум. Эта стратегия в частности показывает более обещающие результаты на долгосрочных графиках, в то время как тестирование на относительно высокочастотных масштабах отражает уязвимость стратегии к операционным затратам и показывает склонность к более посредственным результатам.

Мы можем все равно видеть, что использование стандартного 12-периодного индикатора Моментум в сочетании с 1-периодным исторически принесло несколько точных торговых сигналов. Хотя прошлая работа стратегии никогда не гарантирует будущих результатов, наши тестирования предполагают, что это - индикатор, который может использоваться в повседневной торговле.

По материалам dailyfx.com
Разместить объявление


Полезное

Журнал для трейдеров

Партнеры