По мере того, как торгующие на валютном рынке трейдеры учатся применять форекс индикатор профиль рынка в своем анализе, всегда будет появляться вопрос о своевременности сигналов того или иного forex-индикатора. Большинство индикаторов основывается на прошлых ценах, и поэтому они отстают от рынка.

Трейдерам неизбежно приходится усвоить важный урок - эти прошлые цены не обладают совершенным прогнозирующим свойством будущих ценовых движений.

Индекс спекулятивных настроений в этом отношении немного отличается, и часто рассматривается одним из немногих лидирующих индикаторов, доступных на рынке Форекс.

Описание индикатора

Индекс спекулятивных настроений FXCM (SSI) представляет собой данные, полученные от фактических позиций трейдеров на торговых платформах FXCM. Отчет о позиционировании, являющийся самым популярным элементом индикатора SSI, отражает число трейдеров на платформах FXCM, удерживающих длинные позиции по валютной паре против трейдеров, удерживающих короткие позиции по той же самой паре.

Эти цифры обновляются дважды в день, и трейдеры получают множество статистических данных, включая позиционирование (отношение трейдеров с длинными позициями к трейдерам с короткими позициями), открытый интерес и ежедневное изменение позиций. На диаграмме ниже показано стандартное отображение данных индикатора SSI, публикуемых FXCM:


Информативность индикатора

Данные о позиционировании трейдеров в Индексе спекулятивных настроений являются одной из наиболее популярных частей отчета, так как здесь можно отслеживать число трейдеров, торгующих в длинную сторону по каждой валютной паре против числа трейдеров, имеющих по ней короткие позиции.

Гистограмма ниже отражает данные по позиционированию, которые мы видели на диаграмме 1:


Как вы видите на графике выше, текущее значение Индекса по валютной паре EUR/USD составляет -1.91. Это означает, что на каждого трейдера, удерживающего длинные позиции по этой паре, есть 1.91 трейдера, имеющего по ней короткие позиции.

Значения ниже ноля указывают на чистую короткую позицию в валютной паре, в то время как значения выше ноля показывают, что трейдеры имеют чистую длинную позицию в паре. Так, например, по валютной паре USD/CAD мы видим значение 4.40 - это указывает, что на каждого трейдера, имеющего короткие позиции по паре USD/CAD есть 4.4 трейдера, удерживающих длинные позиции, и означает резкий дисбаланс в позиционировании по этой паре.

SSI как противоположный индикатор

Когда начинающие трейдеры узнают об Индексе спекулятивных настроений, и учатся применять его в качестве противоположного индикатора, многие воспринимают это как игру "против толпы" или движение в противоположном розничным трейдерам направлении.

Если трейдер наблюдает чистую длинную позицию в паре USD/CAD, то это может быть воспринято как признак того, что оптимальным является торговля в короткую сторону. Но причина этого не обязательно в том, что 4.4 трейдера, удерживающие длинные позиции по этой валютной паре неправы, а скорее в том, чтобы подумать, как эти трейдеры должны будут действовать в некоторый момент времени.

Трейдеры с длинными позициями по паре USD/CAD, в некоторый момент, должны будут закрыть свои торговые сделки. И для этого они будут продавать. Безусловно, трейдеры торгующие в короткую сторону по валютной паре, должны будут сделать то же самое - закрыть свои короткие позиции в некоторый момент времени, т.е. должны будут покупать.

Таким образом, в какой-то момент времени в будущем, мы можем увидеть, как 4. 4 единицы предложения выходят на рынок, для которых есть только 1 единица спроса (со стороны коротких позиций).

Это может создать большее давление продаж, чем давление покупок, и трейдеры стремящиеся использовать в своих интересах это давление продаж, могут открывать в такой ситуации короткие позиции.

Как использовать SSI

Индекс спекулятивных настроений может быть очень эффективным инструментом. Но только тот факт, что это один из немногих лидирующих индикаторов, доступных на рынке Форекс, вовсе не подразумевает, что он является совершенным прогнозирующим инструментом. Не стоит забывать, что трейдеры всегда должны учитывать управление риском в своих сделках, даже при торговле с помощью индикатора SSI.

Для трейдеров, кто решил включить Индекс спекулятивных настроений в свой торговый арсенал, желательно сначала определить долгосрочные и среднесрочные тренды на рынке, и затем использовать SSI в качестве фильтра.

Например, в примере с валютной парой USD/CAD выше, значение индикатора SSI было равно 4.40, что могло послужить медвежьим признаком, ввиду того, что в будущем в этой паре могло возникнуть большее давление продаж, чем давление покупок. Если мы посмотрим ценовой график USD/CAD, то увидим, что пара находится в продолжительном нисходящем тренде:


Если мы видим значение SSI равное 4.40, в то время как валютная пара развивает долгосрочный нисходящий тренд, то это можно расценивать как возможность для торговли в короткую сторону.

Трейдеры могут открывать короткие позиции, используя различную тактику. Некоторые могут предпочесть выждать, пока цена продвинется к внутри-дневному уровню сопротивления, в то время как другие могут предпочесть дождаться сигнала RSI на более краткосрочном временном масштабе.

Трейдеры должны отслеживать сильные дисбалансы в индикаторе SSI. Лучше всего искать значения больше +2 или меньше -2, когда существующий тренд согласуется с противоположным направлением индикатора.